Gestione del rischio di credito e di controparte

Tipologia

Corso di perfezionamento

Date e orari

28/09/2017, dalle 08.30 alle 17.00
04/10/2017, dalle 08.30 alle 17.00
05/10/2017, dalle 08.30 alle 12.00
20 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Valentina Lucheschi
+41 91 9616551

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
21/09/2017

Destinatari principali

Revisione/Ispettorato, Risk management/Risk control, Asset e Portfolio management, Fiduciario finanziario

Presentazione

Nel corso degli ultimi anni il sistema finanziario internazionale è stato segnato da diverse crisi che hanno coinvolto il sistema di gestione del rischio di credito relativo non solo agli impieghi tradizionali ma anche ai derivati e ai prodotti strutturati. È quindi necessario comprendere tutti gli elementi di rischio che derivano da strumenti finanziari tradizionali e non, sapendo che una loro misurazione adeguata è elemento essenziale per evitare di prendere rischi eccessivi o viceversa di perdere opportunità di investimento.

Tali scelte strategiche sono in parte determinate anche dal quadro regolamentare cui le istituzioni finanziarie sono soggette e che è sempre in evoluzione. In ambito bancario, le regolamentazioni che disciplinano il capitale di sorveglianza nel contesto di Basilea 3 creano un collegamento tra la composizione degli impieghi di capitale e la remunerazione del capitale azionario cui il risk manager deve ottemperare.

É inoltre importante sottolineare come la figura del risk manager, tradizionalmente associata all’ambito bancario, abbia assunto progressivamente maggior importanza nell’ambito della gestione fondi (Asset Management). La gestione del rischio, intesa come identificazione e valutazione e dei rischi inerenti alla gestione, è divenuta parte integrante del processo di costituzione dei portafogli e ha assunto un ruolo chiave nel determinare lo stile di gestione del fondo nonché un ruolo attivo nella gestione quotidiana attraverso il monitoraggio del profilo di rischio.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante:
- sa misurare e gestire i fattori che determinano il livello di rischio di credito di una singola esposizione o di un portafoglio nel rispetto della normativa, implementando adeguati processi organizzativi e di controllo

Contenuti

1. Strumenti sensibili al rischio di credito
2. Quantificazione del rischio di credito
3. Gestione e mitigazione del rischio di credito
4. Pricing del rischio di credito
5. Rischio di credito in Basilea 3
6. Casi pratici

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Valentina Lucheschi oppure telefonare al numero +41 91 9616551

Docenti

Giorgio Compagnoni
FRM, Risk Manager, PKB Privatbank AG, Lugano

Alberto Plazzi
Ph.D., Professore Associato di Finanza, Università della Svizzera Italiana e Swiss Finance Institute, Lugano