Gestione della liquidità e del rischio tasso nel settore bancario

Tipologia

Corso di perfezionamento

Date e orari

18/10/2017, dalle 08.30 alle 17.00
19/10/2017, dalle 08.30 alle 12.00
12 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Valentina Lucheschi
+41 91 9616551

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
19/10/2017

Destinatari principali

Revisione/Ispettorato, Risk management/Risk control, Trading/Tesoreria/Sala mercati

Presentazione

La gestione della tesoreria richiede competenze ampie, non solo di tipo finanziario; le sfide sono innumerevoli e vanno affrontate con flessibilità e buonsenso, nel rispetto dei dettami regolamentari, del contesto di riferimento e della corporate governance. In questo scenario la misurazione e la gestione del rischio tasso e di liquidità occupano un ruolo cruciale per assicurare redditività o addirittura sopravvivenza alla Banca. Basilea 3 prevede con l’introduzione di un indice di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio - LCR) e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio), regole nuove e più stringenti. La circolare FINMA sulla liquidità prevede inoltre un rendiconto sugli indici di determinazione del LCR e requisiti qualitativi concernenti la gestione del rischio di liquidità, differenziati a seconda della tipologia, dell’entità, della complessità e del livello di rischio della banca.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante:
- è in grado di identificare, misurare e monitorare i rischi di tasso di interesse e di liquidità, sviluppando anche un approccio critico verso le diverse metodologie esistenti

Contenuti

1. La gestione della tesoreria
2. Il rischio tasso d'interesse - Asset and Liability Management a livello di bilancio bancario
3. Analisi e misurazione del rischio di liquidità a breve termine e a medio/lungo termine (strutturale)
4. Stress testing
5. Pricing del rischio di liquidità
6. Costo della liquidità nei tassi interni di trasferimento
7. Aspetti regolamentari sul rischio di liquidità: Basilea 3 e normativa svizzera
8. Casi pratici

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Valentina Lucheschi oppure telefonare al numero +41 91 9616551

Docenti

Maria Ciorciari
Risk Manager, EFG Bank SA, Lugano

Michele Framba
Manager Financial Risk Management, Prometeia SpA, Milano