CAS Risk Management in Banking and Asset Management

Contenuti

Il percorso formativo è composto da 9 corsi per complessive 96 ore durante un periodo di quattro mesi.

Il percorso formativo si caratterizza per una metodologia didattica che prevede momenti di self-study. I partecipanti riceveranno in anticipo 3 quaderni propedeutici per i primi tre moduli; tale documentazione è un’esclusiva del Centro di Studi Bancari riservata agli iscritti del corso.
In uno spirito di massima flessibilità e per permettere ai fruitori di scegliere le tematiche da approfondire in funzione dei propri bisogni, è data anche la possibilità di seguire uno o più moduli a scelta.

C1. Risk Management and Investment Performance in Asset Management (20 ore)
1.1. Introduzione ai rischi nel settore dell'asset management e nel banking
1.2. Quantificazione del rischio di mercato
1.3. Gestione e mitigazione del rischio di mercato
1.4. Asset and Liability Management
1.5. Misurazione e attribuzione risk-adjusted della performance
1.6. Casi pratici

C2. Gestione del rischio di credito e di controparte (20 ore)
1.1. Strumenti sensibili al rischio di credito
1.2. Quantificazione del rischio di credito
1.3. Gestione e mitigazione del rischio di credito
1.4. Pricing del rischio di credito
1.5. Rischio di credito in Basilea 3
1.6. Casi pratici

C3. Gestione della liquidità e del rischio tasso nel settore bancario (12 ore)
1.1 La gestione della tesoreria
1.2. Il rischio tasso d'interesse - Asset and Liability Management a livello di bilancio bancario
1.3. Analisi e misurazione del rischio di liquidità a breve termine e a medio/lungo termine (strutturale)
1.4. Stress testing
1.5. Pricing del rischio di liquidità
1.6. Costo della liquidità nei tassi interni di trasferimento
1.7. Aspetti regolamentari sul rischio di liquidità: Basilea 3 e normativa svizzera
1.8. Casi pratici

C4. Risk Management nei mandati di gestione e nella gestione collettiva di capitale (12 ore)
1.1 Introduzione al quadro regolamentare nazionale e internazionale
1.2 Ruoli e responsabilità dei diversi attori (Direzione del fondo, banca depositaria, gestore ...)
1.3 Definizione del mandato di gestione per clienti privati e del prospetto informativo di un fondo di investimento
1.4 Implementazione dei processi di risk management
1.5 Controllo dei limiti di investimento
1.6 Aspetti critici nella gestione patrimoniale privata e di fondi di investimento
1.7 Requisiti di reporting
1.8 Casi pratici

C5. Risk governance e gestione del bilancio nel settore bancario (4 ore)
1.1. Risk Appetite Framework
1.2. Pillar2, ICAAP e Stress Testing
1.3. Cultura del rischio
1.4. Rappresentazione dei conti e Basilea 3
1.5. Casi pratici

C6. Risk governance e gestione dei rischi operativi nelle società di gestione (8 ore)
1.1. Elementi comuni e specificità rispetto al risk management bancario
1.2. Ruolo del risk management e della compliance
1.3. Riferimenti organizzativi FINMA nell'ambito del risk management
1.4. Rischi operativi
1.5. Problematica della best execution
1.6. Approcci organizzativi e cultura del rischio
1.7. Audit
1.8. Casi pratici

C7. Gestione dei rischi operativi e sistemi di controllo interni nel settore bancario (8 ore)
1.1. Riferimenti normativi
1.2. Definizione di rischio operativo
1.3. Review degli approcci per la quantificazione del capitale e copertura del rischio operativo
1.4. Circolare FINMA "Rischi operativi - banche"
1.5. Modelli di governo e gestione dei rischi operativi
1.6. Sistemi di controllo interni
1.7. Casi pratici

C8. Comunicazione nel risk management (4 ore)
1.1. Comunicazione del rischio: elementi critici
1.2. Strategie di comunicazione differenziate a seconda della tipologia dell'interlocutore (membri del CdA, pubblico, ecc)
1.3. Strategie di comunicazione differenziate a seconda della tipologia dell'attività bancaria
1.4. Best practices
1.5. Reporting standards
1.6. Analisi di diversi risk reports

C9. Audit nel risk management bancario (8 ore)
1.1. Obiettivi e contesto delle attività realtive all'audit nell'area del risk management
1.2. Contesto normativo
1.3. Audit del credit risk management
1.4. Audit del market risk management (trading book)
1.5. Audit dell'asset and liability management (banking book)
1.6. Audit del rischio operativo
1.7. Audit del rischio di liquidità
1.8. Casi pratici

Un puntuale e costante aggiornamento dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il corso.