Abbandono del Libor: come prepararsi

Tipologia

Convegno

Date e orari

07/06/2019, dalle 13.30 alle 17.00

Lingua

Inglese

Informazioni

Andrea Inghirami
091 9616522

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
31/05/2019

Destinatari principali

Direzione generale, Revisione/Ispettorato, Risk management/Risk control, Compliance, Credit office/Recovery, Contabilità/Controlling, Legal, Gestione progetti/Organizzazione, Consulenza alla clientela, Consulenza clientela aziendale, Asset e Portfolio management, Trading/Tesoreria/Sala mercati, Back e middle office titoli, Back e middle office crediti

Presentazione

Il LIBOR (London Interbank Offered Rate) funge da base per un cospicuo volume contrattuale, in larga misura correlato alla concessione di prestiti ipotecari e alla conclusione di contratti derivati.
A seguito delle manipolazioni avvenute su questo tasso, spiegate anche dal fatto che il suo fixing può basarsi su stime e non solo su transazioni realmente avvenute, il LIBOR sarà garantito ancora solo fino alla fine del 2021 dall'autorità di sorveglianza britannica e verrà rimpiazzato a livello mondiale da diversi nuovi tassi di riferimento. Il cambiamento di sistema interessa in Svizzera tutta una serie di strumenti finanziari con un volume di circa 6'500 miliardi di dollari, tra cui ipoteche Libor per svariati miliardi.
L’abbandono del LIBOR a partire dal 2021 comporta vari rischi per le banche e anche la FINMA ha pubblicato recentemente una comunicazione sulla vigilanza di questo tema, raccomandando agli assoggettati di confrontarsi per tempo con le sfide correlate.
Con questo seminario e la partecipazione di numerosi relatori autorevoli, il Centro di Studi Bancari vuole fare il punto sulla situazione e dare la possibilità agli operatori della piazza di confrontarsi sul tema.

Contenuti

1. Introduction
2. Preferred alternative rates in Switzerland and abroad
3. Main potential risks
4. How to prepare for the LIBOR transition
5. Products/contracts affected by a LIBOR transition
6. FINMA risk approach to potential legal, valuation and operational risks
7. Saron-based rate as LIBOR alternative: characteristics and differences with LIBOR
8. How are banks preparing to the LIBOR transition?
9. Critical issues
10. Q&A


Relatori

Christian Bahr
Head Index & iNAV Services, SIX, Zürich

Martin Bardenhewer
Co-Chair National Working Group on CHF Reference Rates and Deputy Executive Board Member at Zürcher Kantonalbank, Zürich

Christian Capuano
Head of Risk Management Department, Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Berna

Serena Fioravanti
Managing Director - Head Market and Liquidity Risk Switzerland at Credit Suisse, Zürich

Matteo Saladino
Member of the Management at Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Documentazione

La documentazione di questo convegno sarà fornita in formato elettronico.